题目类型：
单选题
题目内容
以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为( )美元。
正确答案
B
题目解析
标普500指数的远期合约理论价格为：F0=S0*e^(r-d)T=900*e^(8%-3%)*3/12=911.32